1048年挪威王子哈拉尔严格建立了奥斯陆这座城市，13世纪末，成为挪威王国的首都。

由于争夺北海与波罗的海的制海权，14世纪中期挪威鼠疫流行，国力衰弱，1536年奥斯陆被丹麦人占领，同时失去了“奥斯陆”的名称。

1624年一场大火烧毁了大半个奥斯陆。这时，丹麦的克里斯蒂安四世重建的文艺复兴更个的城市成为新建奥斯陆的原型。新城市在其后的300年间与国王同名，为“克里斯蒂安尼亚”。

1815年，随着挪威-瑞典王国的诞生，该城发展迅速。挪威成立后，再次沿用“奥斯陆”的名称则是在进入20世纪以后的1925年。

根据萨迦的记载，奥斯陆是于1049年由哈拉尔三世国王建立的。但是，考古研究在奥斯陆发现公元1000年以前的基督教墓葬，证明奥斯陆在那时已有人聚居。也因如此，奥斯陆在2000年庆祝建市1000年。

奥斯陆自哈康五世国王在位时（1299年－1319年）已有首都地位。哈康五世是第一位在奥斯陆定居的国王，市中的阿克斯胡斯城堡（Akershus Festning）也是在那时启建的。

1536年，随着挪威和丹麦共主邦联的组成，哥本哈根成为邦联的首都，奥斯陆的首都地位则降至省会地位。

阿克斯胡斯城堡奥斯陆在1624年被大火烧毁。后来，丹麦－挪威国王克里斯蒂安四世在阿克斯胡斯城堡脚下又兴建新城，并取名为克里斯蒂安尼亚（Christiania）。后来，“Christiania”在1878年的拼法改为“Kristiania”，此名一直沿用到1925年，至到重新命名奥斯陆。

1814年，随着丹麦－挪威共主邦联的瓦解，奥斯陆（克里斯蒂安尼亚）重新获得首都地位。许多市内的地标都建于19世纪，这包括奥斯陆王宫（1825年－1848年）、议会大楼（1861年－1866年）、大学、国家剧场和证券交易所。当时，居住在奥斯陆的著名艺术和文学家包括亨利·易卜生、爱德华·蒙克、克努特·汉姆生和西格丽德·温塞特（汉姆生和温塞特是诺贝尔文学奖得主）。奥斯陆在1850年超越卑尔根成为挪威人口最多的城市。

市内大教堂前还竖有克里斯蒂安的塑像，以纪念这位现代奥斯陆的创始人。1905年独立时政府就设在奥斯陆。第二次世界大战时，挪威被纳粹德国占领。1945年解放后，政府重返奥斯陆。